В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.04.2015 г.
НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам марта:
– По состоянию на 01.04.2015 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составляло 148 (в т.ч. 46 банковских учреждений с иностранным капиталом). В течение марта 2015 года НБУ принял решение об отзыве лицензий трех банковских учреждений.
В целом, на дату написания обзора, с начала 2014 года, в результате ухудшения платежеспособности, в 47 банковских учреждений была введена временная администрация (из них по 34 банкам уже было принято решение о ликвидации, в 13 работает временная администрация). Стоит заметить, что отдельные банковские учреждения были признаны неплатежеспособными в результате нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга и осуществления ими рисковых операций. Регулятором принимаются меры по решению проблем с целенаправленным банкротством частных банков их акционерами. Так, НБУ предусмотрено введение ответственности (в том числе в виде лишения свободы) владельцев банковских учреждений и топ-менеджмента за целенаправленное банкротство.
Отдельно стоит отметить, что все банковские учреждения, за исключением одного, после введения временной администрации были ликвидированы, несмотря на проявление со стороны крупнейших вкладчиков инициативы по осуществлению докапитализации банков и вхождение в капитал.
По состоянию на 01.04.2015 г. структура собственности активов БСУ была представлена следующим образом: банки с государственным капиталом – 25%, банки с иностранным капиталом (кроме российского) – 19%, банки с российским капиталом – 17% и банки с частным украинским капиталом – 39%.
– В результате укрепления курса национальной валюты, совокупный объем активов БСУ течение марта 2015 года уменьшился на 13,71% (228,92 млрд. грн.) и по состоянию на 01.04.2015 г. составлял 1440,5 млрд. грн. По состоянию на 01.04.2015 г. курс национальной валюты по отношению к доллару США составлял 2345,14 грн. / 100 долл. США (2685,81 грн. / 100 долл. США. по состоянию на 01.03.2015 г.).
Для поддержания ликвидности банков, НБУ в течение марта были предоставлены кредиты рефинансирования 24 банкам в объеме 13817,14 млн. грн. по средневзвешенной процентной ставке 30,43%. Стоит отметить, что, НБУ поэтапно повышал учетную процентную ставку, что, в свою очередь, отражалось на росте стоимости средств на межбанковском рынке (учитывая тот факт, что банковские учреждения работают в условиях ограниченной ликвидности). Несмотря на привлечение кредитов рефинансирования от НБУ, постепенное изъятие вкладов в течение марта оказывало давление на ликвидность БСУ. Так, объем средств на корсчетах течение марта уменьшился на 807 млн. грн. и по состоянию на 01.04.2015 г. составляет 26660,9 млн. грн.
С целью поддержания ликвидности коммерческих банков, НБУ был принят ряд мер, среди которых: установление ограничений на снятие средств со счетов в национальной и иностранной валютах, установления новых нормативов обязательного резервирования, уменьшение объема обязательных резервов, которые должны ежедневно сохраняться на корреспондентском счете в НБУ, установление ограничений на осуществление досрочного выкупа ценных бумаг собственной эмиссии и другие. Однако, учитывая тот факт, что в настоящее время основным источником фондирования активных операций банков являются средства населения, значительное количество банковских учреждений с целью сохранения клиентской базы и для поддержки ликвидности существенно повышает процентные ставки по вкладным счетам, что свидетельствует о принятии высокорисковой стратегии. По состоянию на 01.04.2015 г. нормативы ликвидности Н4, Н5 и Н6 составляли 49,11%, 72,92% и 78,76% соответственно.
По состоянию на 01.04.2015 г. объем вложений в ЦБ составляет 175,61 млрд. грн. (в т.ч. 101,58 млрд. грн. – ОВГЗ). После изъятия ОВГЗ из состава активов, которые могут включаться в состав обязательных резервов, банки или частично осуществили их продажу из своих портфелей, или держат их для получения рефинансирования от НБУ. При этом, основными держателями ОВГЗ среди банковских учреждений выступают государственные банки.
– В марте 2015 года объем клиентского кредитного портфеля уменьшился на 11,75% (153889 млн. грн.) и по состоянию на 01.04.2015 г. составляет 1155,34 млрд. грн. Уменьшение объема клиентского кредитного портфеля БСУ происходило в первую очередь за счет сокращения кредитования корпоративного бизнеса. В целом, уменьшение объема кредитования происходит на фоне ограниченной ликвидности, а также незначительного количества заемщиков с высокой кредитоспособностью. При этом, НБУ было запрещено осуществление кредитования клиентов с целью приобретения иностранной валюты.
Несмотря на уменьшение объема валютных кредитов (в долларовом эквиваленте), в результате существенной девальвации гривны с начала 2014 года, доля валютных кредитов в кредитном портфеле остается существенной (56,1%). При этом, около 1/5 валютных кредитов были предоставлены населению (в т.ч. значительная доля валютных кредитов была предоставлена еще в 2008-2009 гг. на приобретение и строительство недвижимости). Также, как стало известно, 08.05.2015 р. вступил в действие Меморандум по урегулированию вопроса реструктуризации потребительских кредитов в иностранной валюте, согласно которому валютные кредиты, остатки по основному долгу которых не превышают 2,5 млн. грн. будут реструктуризированы в национальную валюту по установленному НБУ курсу по состоянию на 01.01.2015 г.
Учитывая усиление курса национальной валюты, что отразилось на уменьшении остатков валютных активов, объем просроченной задолженности уменьшился на 9,65% (21232 млн. грн.) и по состоянию на 01.04.2015 г. составляет 198718 млн. грн., что соответствует 17,2% клиентского кредитного портфеля. По мнению НРА «Рюрик», объем нерабочих кредитов значительно выше, учитывая тот факт, что сейчас банковские учреждения стараются максимально реструктуризировать имеющуюся проблемную задолженность. При этом, ожидается дальнейшее формирование резервов под сомнительные к возвращению активы, учитывая продолжение боевых действий на востоке Украины. Вместе с тем, существенное формирование резервов под активные операции в значительной степени негативно влияет на уровень капитализации банковских учреждений, что, в свою очередь, требует от их владельцев дополнительных финансовых вливаний для поддержания бизнеса.
– Учитывая ухудшение качества активов и убыточную деятельность, объем собственного капитала банков с начала года уменьшился на 61,92 млрд. грн. и по состоянию на 01.04.2015 г. составляет 86102 млн. грн. Адекватность регулятивного капитала по состоянию на 01.04.2015 г. находиться на уровне ниже предельно установленного минимума и составляет 8,35%.
– В течение марта 2015 года совокупный объем клиентского портфеля БСУ уменьшился на 115171 млн. грн. и по состоянию на 01.04.2015 г. составляет 763,61 млрд. грн. Доля валютных вкладов в клиентском портфеле является значительной и составляет 53,06%. Следует отметить, что с начала 2014 года происходит уменьшение объема срочного ресурса. Причинами изъятия срочного ресурса со стороны субъектов хозяйственной деятельности является ограниченность доступа к кредитным ресурсам. Таким образом, предприятия вынуждены изымать собственные депозиты для финансирования текущей деятельности. При этом, значительное количество предприятий потеряли собственные средства в результате введения в банковские учреждения временной администрации и последующей их ликвидации. В случае же с физическими лицами, отток срочных депозитов происходил на фоне снижения реальных доходов населения при одновременном повышении уровня инфляции, а также стремлении граждан зафиксировать собственные сбережения путем конвертации их в иностранную валюту.
– По итогам I квартала 2015 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составил (-)80892 млн. грн. Отрицательный финансовый результат БСУ обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что вызывает необходимость дальнейшего формирования резервов, что, в свою очередь, будет негативно влиять как на показатели доходности, так и на уровень капитализации БСУ.
На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит три рубрики: «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Валютный рынок» Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.
В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».
Загрузить полную версию (ф. А4, 2 стр., на укр. языке)
Перейти к разделу «Оперативная аналитика»