В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.03.2015 г.
НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам февраля:
– По состоянию на 01.03.2015 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составляло 151 (в т.ч. 49 банковских учреждений с иностранным капиталом). Так, в течение февраля 2015 года НБУ принял решение об отзыве лицензий у четырех банковских учреждений.
В целом, на дату написания обзора, с начала 2014 года в результате ухудшения платежеспособности, в 46 банковских учреждений была введена временная администрация (из них по 31 банку уже было принято решение о ликвидации, в 15 работает временная администрация). Стоит заметить, что отдельные банковские учреждения были признаны неплатежеспособными в результате нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга и осуществления ими рисковых операций. Регулятором принимаются меры по решению проблем с целенаправленным банкротством частных банков их акционерами. Так, НБУ введена ответственность (в том числе в виде лишения свободы) владельцев банковских учреждений и топ-менеджмента за целенаправленное банкротство.
Отдельно стоит отметить, что все банковские учреждения за исключением одного банка после введения временной администрации были ликвидированы, несмотря на проявление инициативы со стороны крупнейших вкладчиков осуществить докапитализацию и войти в капитал.
– Совокупный объем активов БСУ в течение февраля 2015 года увеличился почти на 1/3 и по состоянию на 01.03.2015 г. составляет 1669,4 млрд. грн. Увеличение совокупного объема активов БСУ происходило вследствие значительной девальвации национальной валюты, что отразилось на увеличении валютных остатков активов БСУ. Так, в течение февраля 2015 года курс национальной валюты по отношению к доллару США уменьшился более, чем на 10 грн. и по состоянию на 01.03.2015 г. составлял 2685,81 грн. / 100 долл. США.
Для поддержания ликвидности банков, НБУ в течение февраля были предоставлены кредиты рефинансирования 26 банкам в объеме 30833,27 млн. грн. по средневзвешенной процентной ставке 21,88%. Целесообразно отметить, что НБУ поэтапно повышал учетную процентную ставку, что, в свою очередь, отражалось на росте стоимости средств на межбанковском рынке (учитывая тот факт, что банковские учреждения работают в условиях ограниченной ликвидности). Несмотря на привлечение кредитов рефинансирования от НБУ, постепенное изъятие вкладов в течение февраля оказывало значительное давление на ликвидность БСУ. Так, объем средств на корсчетах в течение февраля уменьшился на 6400,2 млн. грн. и по состоянию на 01.03.2015 г. составляет 27467,9 млн. грн.
С целью поддержания ликвидности коммерческих банков, НБУ был принят ряд мер, среди которых: установление ограничений на снятие средств со счетов в национальной и иностранной валютах, установление новых нормативов обязательного резервирования, уменьшение объема обязательных резервов, которые должны ежедневно сохраняться на корреспондентском счете в НБУ, установление ограничений на осуществление досрочного выкупа ценных бумаг собственной эмиссии и другие. Однако, учитывая тот факт, что в настоящее время основным источником фондирования активных операций банков являются средства населения, значительное количество банковских учреждений в целях сохранения клиентской базы и для поддержания ликвидности существенно повышает процентные ставки по вкладным счетам, в свою очередь, не является адекватной мерой управления рисками. По состоянию на 01.03.2015 г. нормативы ликвидности Н4, Н5 и Н6 составляли 57,94%, 79,45% и 80,85% соответственно.
В течение февраля 2015 года объем вложений в ЦБ увеличился почти на 45 млрд. грн. (в т.ч. вследствие девальвации) и по состоянию на 01.03.2015 г. составляет 210,95 млрд. грн. (в т.ч. 126,16 млрд. грн. – ОВГЗ). Стоит заметить, что Нацбанком было введено ограничение для коммерческих банков по инвестированию в негосударственные ЦБ, находящиеся вне листинга фондовых бирж. Что касается ОВГЗ, то после отмены включения их в состав активов, которые могут входить в состав обязательных резервов, банки или частично осуществили продажу ОВГЗ, или держат их в портфеле для получения рефинансирования от НБУ. При этом, основными держателями ОВГЗ среди банковских учреждений выступают государственные банки.
– В течение февраля 2015 года объем клиентского кредитного портфеля вследствие девальвации национальной валюты увеличился на 1/3 и по состоянию на 01.03.2015 г. составляет 1309,23 млрд. грн. При этом объемы кредитования в национальной валюте и в долларовом эквиваленте уменьшились. Уменьшение объема клиентского кредитного портфеля БСУ происходило в первую очередь за счет сокращения кредитования корпоративного бизнеса. В целом, уменьшение объема кредитования происходит на фоне ограниченной ликвидности, а также незначительного объема заемщиков с высокой кредитоспособностью. При этом, как стало известно, НБУ запретил кредитование с целью покупки иностранной валюты. Несмотря на уменьшение объема валютных кредитов (в долларовом эквиваленте), в результате девальвации гривны, балансовая стоимость таких кредитов увеличилась. Так, доля валютных кредитов в общем клиентском кредитном портфеле остается значительной и составляет 59,97%. При этом, около 1/5 валютных кредитов были предоставлены населению (в т.ч. значительная часть валютных кредитов была предоставлена еще в 2008-2009 гг. на приобретение и строительство недвижимости). Сейчас НБУ согласовывает с банковскими учреждениями условия по реструктуризации валютных кредитов населению, предусматривающие в первую очередь, конвертацию валютных кредитов в гривневые.
Объем просроченной задолженности в течение февраля 2015 г. увеличился на 50,62% (73923 млн. грн.) и по состоянию на 01.03.2015 г. составляет 219950 млн. грн., что соответствует 16,8% клиентского кредитного портфеля. По мнению НРА «Рюрик», объем нерабочих кредитов значительно больше, учитывая тот факт, что в настоящее время банковские учреждения стараются максимально реструктуризировать имеющуюся проблемную задолженность. При этом, ожидается дальнейшее формирование резервов под сомнительные к возврату активы, учитывая продолжение боевых действий на востоке Украины. Вместе с тем, существенное формирование резервов под активные операции в значительной степени негативно влияет на уровень капитализации банковских учреждений, что, в свою очередь, требует от их владельцев дополнительных финансовых вливаний для поддержки бизнеса.
– Учитывая ухудшение качества активов и убыточную деятельность, объем собственного капитала банков в течение февраля уменьшился на 62,31 млрд. грн. и по состоянию на 01.03.2015 г. составляет 80054 млн. грн. Адекватность регулятивного капитала по состоянию на 01.03.2015 г. – ниже предельно установленного минимума и составляет 7,37%.
– В течение февраля 2015 года совокупный объем обязательств БСУ увеличился на 425516 млн. грн. и по состоянию на 01.03.2015 г. составляет 1589,3 млрд. грн. Доля валютных вкладов в клиентском портфеле – значительна и составляет 58,64%. Следует отметить, что с начала 2014 года происходит уменьшение объема срочного ресурса. Причинами изъятия срочного ресурса со стороны субъектов хозяйственной деятельности является ограниченность доступа к кредитным ресурсам. Таким образом, предприятия вынуждены изымать собственные депозиты для финансирования текущей деятельности. При этом, значительное количество предприятий потеряли собственные средства в результате введения в банковские учреждения временной администрации и дальнейшей ликвидации. В случае же с физическими лицами, изъятие срочных депозитов происходило на фоне снижения реальных доходов населения при одновременном повышении уровня инфляции, а также стремлении граждан зафиксировать собственные сбережения путем конвертации их в иностранную валюту.
– По итогам февраля 2015 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составлял (-)74531 млн. грн. Отрицательный финансовый результат БСУ по итогам февраля 2015 года обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что обуславливает необходимость дальнейшего формирования резервов, что, в свою очередь, будет негативно влиять как на показатели доходности, так и на уровень капитализации БСУ.
На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит три рубрики: «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Валютный рынок» Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.
В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».
Загрузить полную версию (ф. А4, 2 стр., на укр. языке)
Перейти к разделу «Оперативная аналитика»