В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.02.2015 г.

НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам января:

– По состоянию на 01.02.2015 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составляло 155 (в т.ч. 50 банковских учреждений с иностранным капиталом). Так, в течение января 2015 года НБУ принял решение об отзыве лицензий восьми банковских учреждений. На дату написания обзора, с начала 2014 года в результате ухудшения платежеспособности, в 44 банковских учреждения была введена временная администрация (из них по 29 банкам уже было принято решение о ликвидации, в 15 работает временная администрация). Стоит заметить, что отдельные банковские учреждения были признаны неплатежеспособными в результате нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга и осуществления ними рисковых операций. При этом, стоит заметить, что Регулятором принимаются меры по решению проблем с целенаправленным банкротством частных банков их акционерами. Так, НБУ предусмотрено введение ответственности (в том числе в виде лишения свободы) акционеров банковских учреждений и топ-менеджмента при целенаправленном банкротстве. Несмотря на ликвидацию ряда проблемных банковских учреждений с частным украинским капиталом, доля иностранного капитала в уставном капитале банков является относительно стабильной и по состоянию на 01.02.2015 г. составляет 32,6%. При этом, значительный удельный вес среди иностранного капитала занимает российский капитал. В целом, доля российского капитала в структуре собственности активов банковской системы Украины составляет около 15%.

– Совокупный объем активов БСУ течение января 2015 года уменьшился на 10 666 млн. грн. Уменьшение совокупного объема активов БСУ происходило на фоне значительного оттока клиентских средств, что, в свою очередь, оказывало значительное давление на ликвидность банковской системы. Для поддержания ликвидности банков НБУ в январе были предоставлены кредиты рефинансирования в объеме 12769,55 млн. грн. по средневзвешенной процентной ставке 18,7%. Стоит отметить, что с начала 2014 года НБУ повышал учетную процентную ставку, что, в свою очередь, отражалось на росте стоимости ресурса на межбанковском рынке (учитывая тот факт, что банковские учреждения работают в условиях ограниченной ликвидности). Учитывая привлечение кредитов рефинансирования от НБУ, объем средств на корсчетах в январе увеличился на 6644,5 млн. грн. и по состоянию на 01.02.2015 г. составляет 33868,1 млн. грн. С целью поддержания и обеспечения ликвидности коммерческих банков НБУ был принят ряд мер, среди которых: установление ограничений на снятие средств со счетов в национальной и иностранной валютах, установление новых нормативов обязательного резервирования, уменьшение объема обязательных резервов, которые должны ежедневно сохраняться на корреспондентском счету в НБУ, установление ограничений на осуществление досрочного выкупа ценных бумаг собственной эмиссии и другие. Однако, учитывая тот факт, что в настоящее время основным источником фондирования активных операций банков являются средства населения, значительное количество банковских учреждений в целях сохранения клиентской базы и для поддержки ликвидности существенно повышают процентные ставки по вкладным счетам, в свою очередь, не является адекватной мерой оценки рисков. По состоянию на 01.02.2015 г. нормативы ликвидности Н4, Н5 и Н6 составляли 56,01%, 84,17% и 85,84% соответственно. В январе 2015 года объем вложений в ценные бумаги уменьшился на 2,97 млрд. грн. и по состоянию на 01.02.2015 г. составляет 165,96 млрд. грн. (в т.ч. 92,32 млрд. грн. – ОВГЗ). Стоит заметить, что Нацбанком было введено ограничение для коммерческих банков по инвестированию в негосударственные ценные бумаги. После изъятия ОВГЗ из состава активов, которые могут включаться в состав обязательных резервов, банковские учреждения или частично осуществили продажу ОВГЗ, или держат их в портфеле на случай, необходимости получения рефинансирования от НБУ. При этом, основными держателями ОВГЗ среди банковских учреждений выступают государственные банки.

– В январе 2015 года объем клиентского кредитного портфеля уменьшился на 6171 млн. грн. и по состоянию на 01 февраля 2015 года составляет 1000,19 млрд. грн. Уменьшение объема клиентского кредитного портфеля БСУ происходило в первую очередь за счет сокращения кредитования корпоративного бизнеса. В целом, уменьшение объема кредитования происходит на фоне ограниченной ликвидности, а также незначительного количества заемщиков с высокой кредитоспособностью. При этом, как стало известно, НБУ запретил осуществление кредитования клиентов на покупку иностранной валюты. Несмотря на уменьшение объема валютных кредитов (в долларовом эквиваленте), в результате девальвации национальной валюты, балансовая стоимость валютных кредитов увеличилась. Так, доля валютных кредитов в общем клиентском кредитном портфеле остается значительной и составляет 46,81%. При этом, около 1/5 валютных кредитов были предоставлены населению (в т.ч. значительная часть валютных кредитов была предоставлена еще в 2008-2009 гг. на приобретение и строительство недвижимости). Сейчас НБУ согласовывает с банковскими учреждениями условия по реструктуризации валютных кредитов населению, предусматривающих в первую очередь, конвертацию валютных кредитов в гривневые. Что касается качества обслуживания, то объем просроченной задолженности увеличился на 7,48% (10169 млн. грн.) и по состоянию на 01.02.2015 г. составляет 146027 млн. грн., что соответствует 14,6% клиентского кредитного портфеля. По мнению НРА «Рюрик», объем нерабочих кредитов значительно превышает указанную цифру, учитывая тот факт, что в настоящее время банковские учреждения стараются максимально реструктуризировать имеющуюся проблемную задолженность. При этом, ожидается дальнейшее формирование резервов под сомнительные к возврату активы, учитывая продолжение боевых действий на востоке Украины. Вместе с тем, существенное формирование резервов под активные операции в значительной степени негативно влияет на уровень капитализации банковских учреждений, что, в свою очередь, требует от их владельцев дополнительных вливаний для поддержки бизнеса.

– В течение января 2015 года совокупный объем обязательств БСУ сократился на 5002 млн. грн. и по состоянию на 01.02.2015 г. составляет 1163,83 млрд. грн. Доля валютных вкладов является значительной и составляет 45,72%. Уменьшение обязательств банковской системы происходило в основном вследствие значительного объема изъятия срочных клиентских средств. Причинами изъятия срочного ресурса со стороны субъектов хозяйственной деятельности является экономическая и политическая нестабильность в государстве, которая обусловила возникновение финансовых трудностей, а также ограниченность доступа к кредитным ресурсам. Таким образом, предприятия вынуждены изымать собственные депозиты для финансирования текущей деятельности. При этом, значительное количество предприятий лишились собственных средств в результате введения в банковские учреждения, в которых осуществлялось их обслуживание, временной администрации и дальнейшей ликвидации. В случае же с физическими лицами изъятие срочных депозитов происходило на фоне снижения реальных доходов населения при одновременном повышении уровня инфляции, а также достаточно высоком уровне недоверия к банковской системе.

– Учитывая ухудшение качества активов и убыточную деятельность, объем собственного капитала банков в течение января уменьшился на 5,66 млрд. грн. и по состоянию на 01.02.2015 г. составляет 142360 млн. грн. Адекватность регулятивного капитала по состоянию на 01.02.2015 г. составляет 13,81%.

– По итогам января 2015 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составлял (-)8504 млн. грн. Отрицательный финансовый результат БСУ по итогам января 2015 года обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что обуславливает необходимость дальнейшего формирования резервов. Так, объем сформированных резервов по итогам января 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличился на 409,24% (10583 млн. грн.) и по состоянию на 01.02.2015 г. составляет 13169 млн. грн. Учитывая значительный удельный вес валютных кредитов в клиентском кредитном портфеле и ухудшение качества обслуживания кредитов заемщиками, вполне вероятно, что банки будут вынуждены доформировывать резервы, что, в свою очередь, будет негативно влиять как на показатели доходности, так и на уровень капитализации БСУ.

На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит три рубрики: «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Валютный рынок» Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.

В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».

Загрузить полную версию (ф. А4, 2 стр., на укр. языке)

Перейти к разделу «Оперативная аналитика»