Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по итогам 2014 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
По состоянию на 01 января 2015 года лицензию Национального банка Украины имели 163 банковских учреждений (в т.ч. 51 банк с иностранным капиталом). Так, в течение 2014 года НБУ принял решение об отзыве лицензий восемнадцати банковских учреждений (в т.ч. двух в связи с аннексией Крыма и как следствие, невозможностью осуществлять банковский надзор с целью регулирования). В целом, на дату написания обзора, с начала 2014 года в 39 банковских учреждений была введена временная администрация (из них по 26 банкам уже было принято решение о ликвидации, в 13 работает временная администрация).
По состоянию на 01 января 2015 года структура собственности активов банковской системы Украины была представлена следующим образом: банки с частным украинским капиталом составляют около 47%; банки с иностранным капиталом (кроме российских) – 17%; банки с российским капиталом – 15%; государственные банки – 22%.
По итогам 2014 года чистые активы банковской системы Украины увеличились на 3,03% (38757 млн. грн.) и по состоянию на 01.01.2015 г. составляют 1316,85 млрд. грн. Стоит отметить, что несмотря на ликвидацию ряда проблемных банковских учреждений и значительный отток клиентских средств, рост активов происходил в результате стремительной девальвации национальной валюты, что также отразилось на существенном увеличении остатков валютных активов. По состоянию на 01 января 2015 года доля валютных активов в совокупных активах составляла 43,73%, в то время как 01 января 2014 года – 36,81%.
В течение 2014 года объем средств, инвестированных в ценные бумаги, увеличился на 22,16% (30,64 млрд. грн.), что в определенной степени может быть обусловлено увеличением номинальной стоимости валютных ОВГЗ (в гривневом эквиваленте), находящихся в собственности банков, вследствие значительной девальвации национальной валюты. Привлечение средств от продажи ОВГЗ происходит по более высокой процентной ставке, чем предлагается с начала размещения, что может свидетельствовать о нежелании потенциальных покупателей приобретать облигации с невысокой доходностью. В целом, средневзвешенная доходность течение IV квартала 2014 года составляла 16,14% (12,66% в течение I квартала).
Выход украинских банков с АР Крым, значительное уменьшение объема клиентской базы (особенно в Донецкой и Луганской областях), а также значительный отток срочного ресурса с начала года крайне негативно повлияли на ликвидность и платежеспособность банковской системы. Так, в течение 2014 года объем высоколиквидных активов уменьшился на 3,76% (6,08 млрд. грн.) и по состоянию на 01 января 2015 года составляет 155,64 млрд. грн. Стоит заметить, что в течение декабря остатки средств на счетах субъектов хозяйствования в национальной валюте значительно возросли, что в определенной степени положительно повлияло остатки средств на корсчетах банков. Однако, такой рост остатков на счетах юридических лиц, скорее всего, не будет стабильным, а является лишь следствием аккумулирования необходимого объема денежных средств для приобретения валюты.
В течение 2014 года кредитная активность банковских учреждений была низкой, что обусловлено сокращением ресурсной базы, ухудшением кредитоспособности заемщиков и высоким уровнем неопределенности относительно дальнейшего экономического развития, что, в свою очередь, заставляет банковские учреждения более внимательно относиться к финансовому состоянию потенциальных заемщиков или вообще приостановить на некоторое время кредитования. В целом, увеличение объема клиентского кредитного портфеля в течение 2014 года происходило в связи с существенной девальвацией национальной валюты, что, в свою очередь, отразилось на увеличении кредитных остатков в гривневом эквиваленте.
Снижение оборота и объемов производства основных отраслей, ведение боевых действий на востоке Украины, а также снижение реальных доходов населения при высокой девальвации национальной валюты могут в дальнейшем привести к возникновению трудностей с обслуживанием заемщиками кредитных обязательств (особенно валютных), что, в свою очередь, негативно отразится как на ликвидности, так и на капитализации банковских учреждений.
Вышеупомянутые факторы привели к неспособности многих заемщиков вовремя выполнять взятые кредитные обязательства, что, в свою очередь, способствовало росту объема просроченной задолженности в течение 2014 года. Так, в течение 2014 года объем просроченной задолженности увеличился на 93,59% (65,68 млрд. грн.) и по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 135858 млн. грн., что соответствует 13,5% клиентского кредитного портфеля.
Объем обязательств БСУ увеличивался с начала года благодаря существенной девальвации национальной валюты и по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 1168,83 млрд. грн. При этом, доля валютных обязательств по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 54,49% совокупных обязательств.
В течение 2014 года как со стороны субъектов хозяйствования, так и со стороны населения активно изымались срочные средства, в то время как остатки средств на текущих счетах увеличивались. Причинами изъятия срочного ресурса со стороны субъектов хозяйственной деятельности являются экономическая и политическая нестабильность в государстве, которая обусловила возникновение финансовых трудностей, а также ограниченность доступа к кредитным ресурсам. Таким образом, предприятия вынуждены были изымать собственные депозиты для финансирования текущей деятельности. В случае же с физическими лицами – отток срочных депозитов происходил на фоне снижения реальных доходов населения при одновременном повышении уровня инфляции, а также росте недоверия к банковской системе. В целом, снижение реального объема средней з/п составило 13,6% в декабре 2014 года по отношению к аналогичному месяцу 2013 года, в то же время инфляция выросла до 24,9% с начала года, что, в свою очередь, увеличивает расходы на потребление.
В течение 2014 года валютный клиентский портфель (в долларовом эквиваленте) уменьшился более чем на 1/3 (11440 млн. грн.). Доля средств, привлеченных в иностранной валюте, в совокупном клиентском портфеле – значительна и составляет 45,57%.
Учитывая ликвидацию отдельных банковских учреждений и убыточную деятельность, объем собственного капитала банков в течение 2014 года уменьшился на 44,58 млрд. грн. и по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 148023 млн. грн.
По итогам 2014 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составлял
(-) 52966 млн. грн. Отрицательный финансовый результат БСУ по итогам 2014 года обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что, в свою очередь, вызвало необходимость дальнейшего формирования резервов. Так, объем сформированных резервов по итогам 2014 года по сравнению с итогами 2013 года увеличился на 269,25% (75322 млн. грн.) и по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 103297 млн. грн. Учитывая значительный удельный вес валютных кредитов в клиентском кредитном портфеле и некоторое ухудшение качества обслуживания заемщиками кредитов (в т.ч., предоставленных заемщикам в Донецкой и Луганской областях), вполне вероятно, что банки будут вынуждены доформировывать резервы, что, в свою очередь будет негативно влиять как на показатели доходности, так и на уровень капитализации БСУ.
Среди 158 банков Украины, которые подали финансовую отчетность в НБУ, более половины банков (109 банков или 68,99% от общего количества) по итогам 2014 года имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков.
Несмотря на возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ, большое количество небольших банков (IV группа по классификации НБУ) не использует кредитный рейтинг как инструмент подтверждения финансовой репутации заемщика, разнообразия источников и инструментов заимствования, снижения стоимости их обслуживания (только половина банков IV группы имеет долгосрочные кредитные рейтинги). При этом подавляющее большинство кредитных рейтингов банков Украины определено на уровне uaBBB (1/2 от общего количества).
По состоянию на 25.02.2015 г. НРА «Рюрик» поддерживает 10 долгосрочных кредитных рейтингов банков, один из которых принадлежит к III группе банков, 9 – к IV группе. Среди этих рейтингов один поддерживается на уровне uaВВВ+ (ПАО «АВАНТ-БАНК»), 8 – на уровне uaBBB и 1 – на уровне uaСС.
Перейти к разделу «Аналитические обзоры»