В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.12.2014 г.

НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам ноября:

– По состоянию на 01.12.2014 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 165 (в т.ч. 51 банковское учреждение с иностранным капиталом). Так, в течение первых одиннадцати месяцев 2014 года НБУ принял решение об отзыве лицензий шестнадцати банковских учреждений (в т.ч. двух в связи с аннексией Крыма и как следствие, невозможностью осуществления банковского надзора с целью регулирования). В целом, на дату написания обзора, с начала года в результате ухудшения платежеспособности, в 33 банковских учреждения была введена временная администрация (из них по 17 банкам было принято решение о ликвидации, в 16 работает временная администрация). Стоит заметить, что отдельные банковские учреждения были признаны неплатежеспособными в результате нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга. Несмотря на ликвидацию ряда проблемных банковских учреждений с частным украинским капиталом, доля иностранного капитала в уставном капитале банков по итогам одиннадцати месяцев 2014 года значительно уменьшилась и теперь составляет 32,2%. Стоит отметить, что на уменьшение доли иностранного капитала в БСУ повлияло как снижение инвестиционной привлекательности Украины в результате ведения боевых действий на востоке Украины (что приводит к выходу западных инвесторов с украинского рынка), так и более ускоренный рост основных отечественных банков (в том числе за счет приобретения и поглощения иностранных банковских учреждений). При этом, значительное количество банков с иностранным (западным) капиталом переориентируется преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов. Впрочем, несмотря на отток западного капитала с украинского рынка, доля российских банков в активах БСУ остается стабильной и сейчас составляет около 13,61% (11% по состоянию на 01.01.2014 г.).

– Совокупный объем активов БСУ в течение ноября увеличился на 43140 млн. грн. преимущественно вследствие значительной девальвации национальной валюты. Значение официального валютного курса пары USD / UAH по состоянию на 01.12.2014 г. составило 1505,6413 грн. за 100 долларов США (в то время как по состоянию на 01.11.2014 г. – 1295,0746 грн. грн. за 100 долларов США). Несмотря на введение ограничений со стороны НБУ на выдачу средств физическим лицам с текущих и сберегательных счетов, отток средств населения в течение ноября был значительным, что, в свою очередь, негативно отразилось на уровне ликвидности и платежеспособности банковских учреждений. Значение норматива Н4 по состоянию на 01.12.2014 г. составляло 44,94% (56,99% по состоянию на 01.01.2014 г.). Объем предоставленного рефинансирования банкам со стороны НБУ в течение ноября текущего года составил 27,2 млрд. грн. (в т.ч. кредиты для поддержания ликвидности – 3,9 млрд. грн.) по средней процентной ставке 17,82% годовых. В целях содействия более гибкому управлению ликвидностью, НБУ было принято решение об отмене с 19.08.2014 г. требования по формированию обязательных резервов на отдельном счете в НБУ. Несмотря на отток клиентских средств в течение ноября текущего года, остаток средств на корсчетах и транзитных счетах уменьшился на 8,96% (2 475,1 млн. грн.). Таким образом, на начало декабря остаток средств на корсчетах составил 25145,0 млн. грн. В ноябре объем вложений в ценные бумаги увеличился на 2,1 млрд. грн., что, может быть обусловлено девальвацией национальной валюты, что, в свою очередь, отразилось на увеличении объема валютных ОВГЗ, находящихся в портфелях банков. Так, по состоянию на 01.12.2014 г. объем вложений в ОВГЗ составляет 84,1  млрд.  грн.

– В ноябре 2014 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился на 41,19 млрд. грн. и по состоянию на 01 декабря 2014 года составляет 1006,88 млрд. грн. Увеличение совокупного объема клиентского кредитного портфеля происходило исключительно в результате девальвации национальной валюты, что обусловило относительный рост остатков валютных кредитов. При этом, объем предоставленных кредитов в национальной валюте сократился на 7,29 млрд. грн., в то время как объем кредитов в иностранной валюте в долларовом эквиваленте сократился на 1,62 млрд. грн. (экв. в иностранной валюте). Доля валютных кредитов в общем клиентском кредитном портфеле остается значительной и составляет 46,72%. Около 1/5 валютных кредитов были предоставлены населению (в т.ч. значительная часть валютных кредитов была предоставлена еще в 2008-2009 гг. на приобретение, строительство недвижимости). В целом, сокращение объемов кредитования корпоративного бизнеса происходило на фоне нестабильной экономико-политической ситуации в Украине и ограниченного количества заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности. Объемы розничного кредитования также сократились, что может свидетельствовать о повышении требований банков к потенциальным заемщикам и нежеланием принимать дополнительные риски, занимаясь розничным кредитованием в условиях дефицита ликвидности. В целом, снижение оборота и объемов производства основных отраслей, ведения боевых действий на востоке Украины, а также снижение реальных доходов населения при высокой девальвации национальной валюты могут в дальнейшем привести к возникновению трудностей с обслуживанием заемщиками кредитных обязательств (особенно валютных), что, в свою очередь, может негативно отразится как на ликвидности, так и на капитализации банковских учреждений. Вышеупомянутые факторы привели к неспособности многих заемщиков вовремя выполнять взятые кредитные обязательства, что, в свою очередь, способствовало росту объема просроченной задолженности в течение 2014 года. По состоянию на 01.12.2014 г. объем просроченной задолженности составляет 123846 млн. грн., что соответствует 12,3% клиентского кредитного портфеля. Стоит заметить, что для защиты заемщиков, имеющих обязательства перед банковскими учреждениями по потребительским кредитам в иностранной валюте, с 11 июня 2014 года вступил в действие закон «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Кроме того, 03 июля 2014 года в первом чтении ВРУ был принят законопроект №4185а-2 «О реструктуризации кредитных обязательств с иностранной валюте в гривну», предусматривающий возможность реструктуризации задолженности по валютным кредитам по официальному курсу НБУ, действовавшему на момент реструктуризации, оставляя при этом предыдущую процентную ставку по кредиту.

– По состоянию на 01.12.2014 г. объем обязательств БСУ составляет 1162,8 млрд. грн. В ноябре 2014 года объем клиентского портфеля преимущественно вследствие значительной девальвации национальной валюты увеличился на 35,25 млрд. грн. и по состоянию на 01.12.2014 г. составляет 669503 млн. грн. Стоит отметить, что фактически с начала 2014 года происходит отток срочных вкладов. Причинами изъятия срочного ресурса со стороны субъектов хозяйственной деятельности является экономическая и политическая нестабильность в государстве, что обусловило возникновение финансовых трудностей, а также ограниченность доступа к кредитным ресурсам. Таким образом, предприятия вынуждены были изымать собственные депозиты для финансирования текущей деятельности. В случае же с физическими лицами отток срочных депозитов происходил на фоне снижения реальных доходов населения при одновременном повышении уровня инфляции, а также роста недоверия к банковской системе. Объем наличности, находящейся вне банковской системы по итогам ноября увеличился на 0,3% – до 282,4 млрд. грн. При этом, сальдо операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке является отрицательным: так, объем валюты, купленной банками у населения составляет 175,9  млн. дол. США, объем проданной валюты – 197,2 млн. дол. США. Средние процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте по состоянию на 01.12.2014 г. составляют 15,1% и 7,6% соответственно (13,6% и 6,2% за предыдущий месяц). В течение ноября 2014 года валютный клиентский портфель в долларовом эквиваленте уменьшился на 8,6% (2040 млн. грн. экв. в иностранной валюте), однако его доля остается значительной и составляет 47,2% клиентского портфеля. Стоит заметить, что одной из причин оттока средств населения является осуществление ФГВФЛ выплат по депозитным договорам в банках, в которых введена временная администрация. В целом, для недопущения резкого оттока вкладов, НБУ было принято решение об ограничении выдачи средств физическим лицам с текущих и вкладных счетов.

– Учитывая ухудшение качества активов и убыточную деятельность, объем собственного капитала банков в течение ноября уменьшился на 9,31 млрд. грн. и по состоянию на 01.12.2014 г. составляет 154426 млн. грн. Адекватность регулятивного капитала по состоянию на 01.12.2014 г. составляет 14,03%.

– По итогам ноября 2014 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составлял (-)22419 млн. грн. Отрицательный финансовый результат БСУ по итогам одиннадцати месяцев 2014 года обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что, в свою очередь, вызывает необходимость дальнейшего формирования резервов. Так, объем сформированных резервов по итогам одиннадцати месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился на 206,61% (48560 млн. грн.) и по состоянию на 01.12.2014 г. составляет 72063 млн. грн. Учитывая значительный удельный вес валютных кредитов в клиентском кредитном портфеле и некоторое ухудшение качества обслуживания заемщиками кредитов, вполне вероятно, что банки будут вынуждены доформировывать резервы, что, в свою очередь, будет негативно влиять как на показатели доходности, так и на уровень капитализации БСУ.

На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит три рубрики: «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Валютный рынок» Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.

В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».

Загрузить полную версию (ф. А4, 2 стр., на укр. языке)

Перейти к разделу «Оперативная аналитика»