В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.09.2014 г.
НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам августа:
– По состоянию на 01.09.2014 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 171 (в т.ч. 50 банковских учреждений с иностранным капиталом). Так, в течение первых восьми месяцев 2014 года НБУ принял решение об отзыве лицензий десяти банковских учреждений (в т.ч. двух в связи с аннексией Крыма и как следствие, невозможностью осуществлять банковский надзор с целью регулирования). В целом, на дату написания обзора, с начала года в результате ухудшения платежеспособности, в 22 банковских учреждения была введена временная администрация (из них по 11 банках было принято решение о ликвидации, в 11 работает временная администрация). На дату написания обзора, временная администрация была введена в 11 банковских учреждений. Несмотря на ликвидацию ряда проблемных банковских учреждений с частным украинским капиталом, доля иностранного капитала в уставном капитале банков по результатам восьми месяцев 2014 года значительно уменьшилась и сейчас составляет 31,6%. Стоит отметить, что на уменьшение доли иностранного капитала в БСУ повлияло как снижение инвестиционной привлекательности Украины в результате ведения боевых действий на востоке Украины (что приводит выходу западных инвесторов с украинского рынка), так и более ускоренный рост основных отечественных банков (в том числе за счет приобретения и поглощения иностранных банковских учреждений). При этом, значительное количество банков с иностранным (западным) капиталом переориентируется преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов. Впрочем, несмотря на отток западного капитала с украинского рынка, доля российских банков в активах БСУ остается стабильной и сейчас составляет около 13,5% (11% по состоянию на 01.01.2014 г.).
– Учитывая значительную девальвацию национальной валюты в течение августа, объем остатков валютных активов значительно увеличился. Так, в течение августа объем активов увеличился на 50,7 млрд. грн. и по состоянию на начало сентября составил 1343,5 млрд. грн., при этом значение валютного курса пары USD / UAH по состоянию на 01.09.2014 г. составляло 1311,4112 грн. за 100 долларов США (в то время как по состоянию на 01.08.2014 г. – 1196,3280 грн. за 100 долларов США). Несмотря на некоторый рост депозитов на протяжении августа 2014 года, уровень ликвидности и платежеспособности БСУ остается низким. В августе 2014 года объем денежных средств (включая остатки средств, размещенных на корсчетах в НБУ) уменьшился на 9,68% (6443 млн. грн.) и по состоянию на 01 сентября 2014 года составляет 60090 млн. грн. Объем рефинансирования банков НБУ для поддержания ликвидности в течение августа текущего года составил 8,2 млрд. грн. (в т.ч. кредиты овернайт – 5,3 млрд. грн.) по средней процентной ставке 14,10% годовых. При этом, для недопущения ухудшения уровня ликвидности банковских учреждений, НБУ было принято решение о продлении сроков погашения банками привлеченных раньше от Нацбанка кредитов до 10 декабря 2014 года. Для содействия более гибкому управлению ликвидностью, НБУ было принято решение о снижении объема обязательных резервов, которые должны храниться на начало операционного дня на корсчете банка в Нацбанке с 50% до 40% суммы обязательных резервов. При этом, НБУ принято решение об отмене с 19.08.2014 г. требования по формированию обязательных резервов на отдельном счете в НБУ. В августе текущего года остаток средств на корсчетах и транзитных счетах уменьшился на 2,68% (760,1 млн. грн.). Таким образом, на начало августа остаток средств на корсчетах составил 27654,2 млн. грн. По состоянию на 01.09.2014 г. объем высоколиквидных активов (без ОВГЗ) составил 136081 млн. Грн. и был представлен следующим образом: наличные средства и банковские металлы – 23,47%, средства в НБУ – 20,68% и корсчета в других банках – 55,84%. Инвестированная банками в ОВГЗ сумма средств остается значительной и по состоянию на 01 сентября 2014 года составляет 91504,07 млн. грн. Привлекательность ОВГЗ (в том числе и валютных) обусловлена тем, что банки могут получать кредиты рефинансирования от НБУ под их залог. Часть свободных средств было инвестировано в сберегательные сертификаты НБУ. По итогам августа 2014 года объем мобилизационных операций составил 104,8 млрд. грн. по средневзвешенной процентной ставке 7,12% годовых.
– В августе 2014 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился на 4,01% и по состоянию на 01 сентября 2014 года составляет 1020,09 млрд. грн. Рост объема клиентского кредитного портфеля происходил преимущественно вследствие девальвации национальной валюты, что обусловило значительный рост объема остатков валютных кредитов. Объем валютных кредитов, в течение августа 2014 года, увеличился на 10,56% (45182 млн. грн. (экв. в иностранной валюте)). Доля валютных кредитов в общем клиентском кредитном портфеле остается значительной и составляет 46,18%. При этом, около 1/5 валютных кредитов были выданы населению (в т.ч. значительная доля валютных кредитов была выдана еще в 2008-2009 гг. на приобретение, строительство недвижимости). В целом, снижение оборота и объемов производства основных отраслей, а также снижение реальных доходов населения при одновременном росте девальвации национальной валюты могут в дальнейшем привести к возникновению трудностей с обслуживанием заемщиками кредитных обязательств (особенно валютных), что, в свою очередь, негативно отразится как на ликвидности, так и на капитализации банковских учреждений. Нестабильная экономическая среда, значительная девальвация национальной валюты и ведение боевых действий на востоке Украины привели к невозможности многих заемщиков вовремя выполнять взятые кредитные обязательства, что, в свою очередь, способствовало росту объема просроченной задолженности. В течение августа 2014 года объем просроченной задолженности увеличился на 7,86% (8330 млн. грн.) и по состоянию на 01.09.2014 г. составляет 114250 млн. грн. и соответствует 11,2% клиентского кредитного портфеля. Стоит заметить, что для защиты заемщиков, имеющих обязательства перед банковскими учреждениями по потребительским кредитам в иностранной валюте, с 11 июня 2014 года вступил в действие закон «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте». Кроме того, 03 июля 2014 года в первом чтении ВРУ был принят законопроект №4185-2 «О реструктуризации кредитных обязательств в иностранной валюты в гривну», предусматривающий возможность реструктуризации задолженности по валютным кредитам по официальному курсу НБУ, действовавшему на момент реструктуризации, оставляя при этом предыдущую процентную ставку по долгу. Корпоративный клиентский кредитный портфель представлен преимущественно кратко- и среднесрочными кредитами в национальной валюте нефинансовым корпорациям, по целевому направлению – другие кредиты (в т.ч. кредиты в текущую деятельность). Кредитный портфель субъектов хозяйственной деятельности по видам экономической деятельности был представлен преимущественно кредитами, предоставленными представителям сферы «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» и «Обрабатывающая промышленность». Уровень рентабельности операционной деятельности производства предприятий сферы «Промышленность» составляет 3,0%, а «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – -10,4%. По состоянию на начало сентября 2014 года, среднее значение процентной ставки по кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования, составляло 16,4% в национальной валюте и 10,3% в иностранной валюте (16,3% и 8,2% соответственно в начале января 2014 года). Розничный клиентский кредитный портфель в течение августа 2014 года увеличился на 4,01% (6958 млн. грн.) и по состоянию на 01 сентября 2014 года составлял 180624 млн. грн. При этом, рост объема розничного кредитного портфеля происходил преимущественно вследствие девальвации национальной валюты и роста балансовой стоимости кредитов в иностранной валюте. При этом, рост объема кредитов в национальной валюте несущественен, что может свидетельствовать о повышении требований банка к потенциальным заемщикам и нежеланием принимать дополнительные риски, занимаясь розничным кредитованием в условиях дефицита ликвидности. Основной составляющей розничного клиентского кредитного портфеля являются потребительские кредиты (в т.ч. «кешевые» кредиты). Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в течение первых восьми месяцев 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 5459,7 млн. грн. В целом, низкие темпы развития ипотечного кредитования обусловлены довольно низкими темпами восстановления строительной отрасли, а также с достаточно низким платежеспособным спросом населения на долгосрочное кредитование.
– По состоянию на 01.09.2014 г. объем обязательств БСУ составляет 1172,28 млрд. грн. В августе 2014 года объем клиентского портфеля средств увеличился на 4,23% и по состоянию на 01.09.2014 г. составляет 680919 млн. грн. При этом, рост клиентского портфеля происходил преимущественно за счет наращивания средств СХД; отчасти – вследствие девальвации национальной валюты и увеличение объема валютных вкладов. При этом, фактически с начала 2014 года происходит отток срочных вкладов. Причинами изъятия срочного ресурса со стороны субъектов хозяйственной деятельности является экономическая и политическая нестабильность в государстве, которая обусловила возникновение финансовых трудностей, а также ограниченность доступа к кредитным ресурсам. Таким образом, предприятия вынуждены были изымать собственные депозиты для финансирования текущей деятельности. В случае же с физическими лицами – изъятие срочных депозитов происходило на фоне снижения реальных доходов населения при одновременном повышении уровня инфляции, а также роста недоверия к банковской системе. Средние процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте по состоянию на 01.09.2014 г. составляют 11,2% и 8,3% соответственно (10,6% и 6,5% за предыдущий месяц). В течение августа 2014 года валютный клиентский портфель увеличился на 8,8% (24214 млн. грн.) (вследствие девальвации национальной валюты), в то время как рост средств в национальной валюте происходил исключительно за счет привлечения средств от субъектов хозяйствования. Стоит заметить, что одной из причин оттока средств населения является осуществление ФГВФЛ выплат по депозитным договорам в банках, в которых введена временная администрация. В общем, для недопущения резкого оттока валютных вкладов, НБУ было принято решение о частичном ограничении снятия валютных депозитов. Объем наличности, находящейся вне банковской системы, по итогам августа фактически не изменился, а по результатам восьми месяцев 2014 года увеличился на 21,8% – до 289,6 млрд. грн.
– По результатам августа 2014 года собственный капитал банков уменьшился на 1,75% (3049 млн. грн.). В августе 2014 года объем регулятивного капитала увеличился на 900 млн. грн. и по состоянию на 01.09.2014 г. составляет 185884 млн. грн. При этом, адекватность регулятивного капитала в течение августа 2014 года снизилась и по состоянию на 01.09.2014 г. составляет 15,21% и превышает с достаточным запасом минимальное допустимое значение (10%).
– По итогам августа 2014 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составил (-)5334 млн. грн. Отрицательный финансовый результат БСУ по итогам первых восьми месяцев 2014 года обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что, в свою очередь, обусловливает необходимость дальнейшего формирования резервов. Так, объем сформированных резервов по итогам восьми месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился на 171,72% (28347 млн. грн.) и по состоянию на 01.09.2014 г. составляет 44855 млн. грн. Учитывая значительный удельный вес валютных кредитов в клиентском кредитном портфеле и некоторое ухудшение качества обслуживания заемщиками кредитов, вполне вероятно, что банки будут вынуждены доформировывать резервы, что, в свою очередь, будет негативно влиять как на показатели доходности, так и на уровень капитализации БСУ.
На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит четыре рубрики: «Макроэкономическая ситуация в Украине», «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Валютный рынок» Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.
В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».
Загрузить полную версию (ф. А4, 2 стр., на укр. языке)
Перейти к разделу «Оперативная аналитика»