Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по результатам I квартала 2014 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
По состоянию на 01 апреля 2014 года лицензию Национального банка Украины имело 181 банковское учреждение (в т.ч. 51 банк с иностранным капиталом). На протяжении I квартала 2014 года в Государственный реестр банков было включено одно банковское учреждение. При этом, стоит отметить, что на дату написания отчета в 10 банковских учреждений в связи с потерей платежеспособности ФГВФЛ была введена временная администрация, отдельные банки принято решение ликвидировать.
В I квартале 2014 года состоялась продажа кипрской Bank of Cyprus Group 99,8% акций Банка Кипра российской «Альфа Групп», а также завершилась сделка по продаже ПАО «БАНК ПЕРВЫЙ» группе иностранных инвесторов. Также стало известно о продаже братьями Клюевыми ПАО «КБ «АКТИВ-БАНК» его прежним владельцам Даниле Волынцу и Оксане Маркаровой.
По состоянию на 01 апреля 2014 года структура собственности активов банковской системы Украины была представлена следующим образом: банки с частным украинским капиталом составляют около 50%; банки с иностранным капиталом (кроме российских) – 17%; банки с российским капиталом – 14%; государственные банки – 19%.
В течение I квартала 2014 года чистые активы банковской системы Украины увеличились на 2,96% (37 814 млн. грн.) и составили 1 315,91 млрд. грн. по состоянию на 01.04.2014 г. Впрочем, следует отметить, что увеличение совокупного объема активов происходило, в первую очередь за счет значительной девальвации национальной валюты, что, в свою очередь, привело к росту балансовой стоимости валютных активов в гривневом эквиваленте. По состоянию на начало апреля 2014 года, значение валютного курса UAH / USD составило 1 099,81 грн. / 100 долл. США., в то время, как в январе курс оставался неизменным на уровне 799,30 грн. / 100 долл. США.
Значительный отток клиентских средств в течение первого квартала 2014 года оказал значительное давление на ликвидность и платежеспособность банковской системы Украины. В течение января-марта 2014 года объем высоколиквидных активов уменьшился на 12,14% (19 635 млн. грн.) и по состоянию на 01 апреля 2014 года составляет 142 083 млн. грн.
Для поддержания ликвидности коммерческих банков объем предоставленного рефинансирования банкам от НБУ в январе-марте составил 63,1 млрд. грн. по средней процентной ставке 12,62% годовых. При этом, в течение I квартала текущего года остаток средств на корсчетах и транзитных счетах уменьшился на 4,28% (1 415,3 млн. грн.) при одновременном увеличении обязательных резервов на 4,3 млрд. грн.
В течение I квартала 2014 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился на 10,67% и по состоянию на 01 апреля 2014 года составляет 1 008,63 млрд. грн. При этом, стоит заметить, что в условиях сокращения депозитных вкладов как основного ресурса кредитования, объемы новых кредитных соглашений в течение марта уменьшились почти на 18% (меньше на 8,8% по сравнению с мартом 2013 года) и по состоянию на начало апреля 2014 года составляют 105,7 млрд. грн.
Рост девальвации национальной валюты в течение I квартала 2014 года привел к увеличению долговой нагрузки на заемщиков, что, в свою очередь, способствовало росту объема просроченной задолженности на 33,66% (23,62 млрд. грн.), что по состоянию на 01.04.2014 г. составляет 93 802 млн. грн. и соответствует 9,3% клиентского кредитного портфеля и, в свою очередь, в полной мере покрывается сформированными резервами.
По состоянию на 01.04.2014 г. объем обязательств БСУ составляет 1 133,4 млрд. грн. Учитывая отток депозитных вкладов, банки вынуждены для удержания клиентской базы поддерживать процентные ставки на высоком уровне, что, в свою очередь, оказывает давление на значение чистого операционного дохода. Таким образом, средние процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте по состоянию на 01.04.2014 г. составляют 15,2% и 7,9% соответственно (13,2% и 7,2% в начале года).
На протяжении I квартала 2014 года объем портфеля средств клиентов увеличился на 0,47% (3 114 млн. грн.) и по состоянию на начало апреля 2014 года составлял 671 788 млн. грн. При этом, следует отметить, что увеличение клиентских средств обусловлено увеличением балансовой стоимости остатков средств в иностранной валюте. Вместе с тем, наблюдается значительный отток средств в национальной валюте, что, в свою очередь, приводит к возникновению дефицита гривневой ликвидности.
В течение января-марта 2014 года валютный клиентский портфель увеличился на 17,82%, в то время, как в национальной валюте продолжается отток средств. Причиной этого является частичное ограничение на снятие валютных депозитов, а также политическая нестабильность и девальвация национальной валюты, и как следствие – недоверие к национальной валюте и банкам в целом, что в, свою очередь, обусловливает значительный интерес к скупке валюты и изъятии депозитных вкладов. Объем наличности, которая находится вне банковской системы, в январе-марте 2014 года увеличился на 12,9% – до 268,5 млрд. грн.
По результатам I квартала 2014 года собственный капитал банков уменьшился на 5,24% (10 095 млн. грн.). Уровень покрытия собственным капиталом активов и кредитно-инвестиционного портфеля является удовлетворительным и составляет 13,87% и 16,55% соответственно.
Ухудшение качества клиентского кредитного портфеля не могло не найти отражения в конечном результате деятельности. Так, по состоянию на 01 апреля 2014 года БСУ получила убыток в размере 1 993 млн. грн. Основной причиной убытков является значительное увеличение объема сформированных резервов, что, в свою очередь, увеличились более чем в 3 раза (11 933 млн. грн.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По состоянию на 01.04.2014 г. объем сформированных резервов составляет 15 896 млн. грн.
Среди 181 банков Украины, которые подают финансовую отчетность в НБУ, более половины банков (120 банков или 66,3% от общего количества) на конец I квартала 2014 года имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков.
Несмотря на возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ, большое количество небольших банков (IV группа по классификации НБУ) не используют кредитный рейтинг как инструмент подтверждения финансовой репутации заемщика, разнообразия источников и инструментов заимствования, снижения стоимости их обслуживания (только половина банков IV группы имеет долгосрочные кредитные рейтинги). При этом подавляющее большинство кредитных рейтингов банков Украины определено на уровне uaBBB (59% от общего количества).
По состоянию на 25.06.2014 г. НРА «Рюрик» поддерживает 16 долгосрочных кредитных рейтингов банков, два из которых принадлежат к III группе банков, 14 – в IV группе. Среди этих рейтингов один поддерживается на уровне uaA-(ПАО «АКТАБАНК»), 1 – на уровне uaBBB+, 13 – на уровне uaBBB и 1 – на уровне uaВВ.
Учитывая, что уполномоченными национальными рейтинговыми агентствами всего поддерживается 118 долгосрочных кредитных рейтингов банков, доля НРА «Рюрик» на рынке рейтинговых услуг в данном сегменте составляет около 15%.
Аналитический департамент НРА «Рюрик» на регулярной основе отслеживает и анализирует текущее состояние и тенденции развития отечественной банковской системы, что находит свое отражение в соответствующих ежеквартальных обзорах.
Перейти к разделу «Аналитические обзоры»