Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов.Соложенцев Е.Д., Степанова Н.В., Карасев В.В.

Оглавление

 

Глава 1. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ

1.1. Прозрачность методик оценки кредитного риска

1.2. Точность и робастность методик оценки кредитного риска

1.3. Индивидуальность банков и их моделей риска

1.4. Аксиомы и модели оценки рисков

1.5. Управление банком по критерию риска

 

Глава 2. ПРОЗРАЧНОСТЬ СКОРИНГОВЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ

2.1. Сущность методик кредитного скоринга

2.2. Историческое развитие кредитного скоринга

2.3. Перспективы кредитного скоринга в России

2.4. Методы кредитного скоринга

 

Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ ПО БАЗЕЛЮ II

3.1. Положения Соглашения «Базель II»

3.2. Оценка кредитных рисков

3.3. Требования к минимальному размеру капитала

3.4. Методики резервирования капитала на рынке России

 

Глава 4. ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНАЯ ТЕОРИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

4.1. Представление данных

4.2. Основные уравнения

4.3. Меры риска и цена за риск

4.4. Обучение ЛВ-модели риска по статистическим данным

4.5. Анализ риска кредита и кредитной деятельности банка

4.6. Прозрачность методики кредитного риска

4.7. Прозрачность результатов оценки и анализа риска

4.8. Сравнение ЛВ-методики по точности и робастности с другими методиками

 

Глава 5. ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНАЯ ТЕОРИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

5.1. Методики кредитного риска на западном рынке

5.2. Методики кредитного риска на российском рынке

5.3. ЛВ-модель кредитного риска на российском рынке

 

Глава 6. ПРОЗРАЧНОСТЬ МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

6.1. Выбор оптимального портфеля по VaR

6.2. Логико-вероятностная теория портфеля

6.3. Портфель с независимыми доходностями акций

6.4. Портфель с зависимыми доходностями акций

6.5. Портфель с доходностями акций, зависящими от внешнего фактора

6.6. Сопоставление способов моделирования портфеля по логико-вероятностной теории

6.7. Примеры оптимизации и анализа портфеля по логико-вероятностной теории

6.8. Эффективность управления портфелем по LP-VaR

 

Глава 7. ПРОЗРАЧНОСТЬ МЕТОДИК ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ

7.1. Состояние проблемы оценки кредитных рейтингов

7.2. Оценка качества функционирования компании в бизнесе

7.3. ЛВ-модель для оценки качества и рейтингов

7.4 Сравнение арифметических и логических рейтингов

7.5. Сравнение кредитных рисков и рейтингов

 

Глава 8. ПРОЗРАЧНОСТЬ МЕТОДИК ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ

8.1. Состояние проблемы

8.2. Роль кредитных рейтинговых агентств в бизнесе

8.3. Цели проекта «Кодекс Стандартных Положений» для участников рынка

8.4. Содержание проекта

8.5. Рекомендации регуляторам

8.6. Рекомендации для CRAs

8.7. Рекомендации для эмитента

 

Глава 9. ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОГРАММ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ И РЕЙТИНГОВ

9.1. Анализ ситуации

9.2. Концепция закрытых исходных кодов

9.3. Концепция открытых исходных кодов