В целом, на дату подготовки этого обзора с начала 2014 года в результате ухудшения платежеспособности в 87 банковских учреждений была введена временная администрация. В двух учреждениях администрация продолжает свою работу.
В структуре собственности БСУ произошли перегруппировки, по состоянию на 01 апреля 2018 года она была представлена следующим образом: банки с собственным украинским капиталом – около 13%, банки иностранных банковских групп – 35%, государственные банки – 52 %.
15 февраля 2018 года НБУ решением Правления № 101-рш «Об одобрении Методики расчета коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)» утвердило новый норматив для банков – коэффициент покрытия ликвидностью или LCR. Данный норматив введен с целью поддержания финансовой стабильности и увеличения стойкости банковской системы к возможным шокам ликвидности. Норматив отображает уровень стойкости определенного банка к кратковременным шокам ликвидности. Учитывая значительный уровень долларизации украинской банковской системы, банки вынуждены будут придерживаться норматива как в национальной, так и в иностранных валютах. С 1 июня 2018 года банки рассчитывают LCR ежедневно и отчитываются перед НБУ ежемесячно.
НБУ внедрил ежегодную оценку стойкости банковского сектора. Объектами стресс-тестирования будут 25 банков, на которые совокупно припадает 90% активов банковской системы. Будет проведено стресс-тестирование процентного и валютного рисков. Результатами тестирования станет оценка достаточности капитала для каждого банка в прогнозном периоде для каждого из макроэкономических сценариев.
Ключевыми факторами колебания объема активов банковской системы в исследуемом периоде выступали: динамика курса национальной валюты, наращивание вложений в ОВГЗ, увеличение объема кредитного портфеля банков.
По итогам I квартала 2018 года чистые активы банковской системы Украины уменьшились. Их объем по состоянию на 01.04.2018 г. соответствовал 1,295 млрд. грн. против 1,336 млрд. грн. на начало года (- 4,0%).
Ключевыми факторами колебания объемов активов БСУ остаются динамика курса национальной валюты, увеличение вложений в ОВДП, переоценка государственных ценных бумаг согласно МСФО 9 и уменьшение объема корпоративных кредитов.
Высокое влияние курсовых колебаний на объем активов БСУ объясняется значительной долей активов в иностранной валюте в общем объеме, на 01.04.2018 г. – 36,9% (37,9% по состоянию на 01.01.2017 г.). Доля ОВГЗ в портфеле ценных бумаг остаётся на высоком уровне, по состоянию на 01.04.2018 составляет 84,1% (84,7% на 01.01.2018).
С целью обеспечения отображения в бухгалтерском учете операций, что осуществляться банками в Украине согласно МСФО 9, с 1 января введен новый план счетов.
В связи с тем, что значительное количество банков до сих пор не сформировали подходы к определению параметров ожидаемых убытков либо пребывают на этапе их формирования, НБУ до 30 июня 2018 года не применял к банкам мер влияния за нарушение требований нормативно-правовых актов НБУ касательно предоставления статистической отчетности и нормативов деятельности, в случае, если такие нарушения связаны с переквалификацией и изменением оценки финансовых инструментов согласно МСФО 9.
В течение І кв. 2018 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился на 1,64% (17,09 млрд. грн.), по состоянию на 01.04.2018 г. составлял 1059,88 млрд. грн.
За І кв. 2018 года объем кредитов, предоставленных как юридически, так и физическим лицам увеличился. Так, на 01.04.2018 г. кредиты физ. лицам соответствовали совокупно 175,39 млрд. грн., юридическим лицам -882,81 млрд. грн. (170,94 млрд. грн. и 870,30 млрд. грн. на начало года соответственно).
Объем кредитов, предоставленных физическим лицам – вырос на 8,6%, юридическим лицам – на 2,6% по сравнению с началом года.
В декабре 2017 года, НБУ внедрил обязательную ежегодную оценку финансовой стойкости банков. Оценка будет проводиться в несколько этапов, и предусматривает проверку аудиторскими фирмами качества активов платежеспособных банков и качества обеспечения за кредитными операциями, а также оценку достаточности их капитала.
По итогам І кв. 2018 года портфель ценных бумаг БСУ увеличился на 2,4% и по состоянию на 01.04.2018г. соответствовал 436,05 млрд. грн. Объем ОВГЗ в собственности банков в течение І кв. 2018 года уменьшился на 2,63% до 351,3 млрд. грн. Стоит отметить, что за этот период объем ОВГЗ в портфеле НБУ также сократился до 350,3 млрд. грн. (-2,9%).
Совокупный объем обязательств украинских банков в течение І кв. 2018 года уменьшился на 3,1% до 1 136,2 млрд. грн. В течение І кв. 2018 года совокупный объем клиентского портфеля БСУ уменьшился на 1,0% и по состоянию на 01.04.2018 г. соответствовал 849,8 млрд. грн.
По срочному характеру в клиентском портфеле преобладают краткосрочные депозитные вклады сроком до 1 года. Следует заметить, что рынок продолжает демонстрировать «признаки восстановления», объем привлеченных кредитов в этом году продолжает расти.
Доля денежных средств, привлеченных в иностранной валюте в течение І кв. 2018 года уменьшилась, вместе с тем в совокупном клиентском портфеле остаётся значительной (45,7% на начало года, и 43,5% по итогам І кв. 2018 года). В течение І кв. 2018 года НБУ дважды повышал учетную ставку, с 14,5% на начало года, до 17% годовых состоянием на 01.04.2018 года. Продолжается постепенное уменьшение ставок за валютными депозитами, которые обновили очередной исторический минимум.
Учитывая исключение из порядка расчета статистических показателей НБУ банков, признанных неплатежеспособными, объем собственного капитала БСУ в течение І кв. 2018 года уменьшился на 4,0 млрд. грн., и по состоянию на 01.04.2018г. составлял 159,6 млрд. грн. Адекватность регулятивного капитала по состоянию на 01.04.2018 г. несколько выше предельного минимума (10%) и составляет 16,5%.
В конце 2017 года НБУ смягчил график увеличения минимального размера уставного и регулятивного капитала, и обновил график постепенного приведения уставного капитала в соответствие к требованиям законодательства.
По состоянию на 01.04.2018г. количество банковских учреждений, объем уставного капитала которых был менее 300 млн. грн., составляло 38.
По итогам І кв. 2018 года доходы банков Украины, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 0,1% и составили 45,1 млрд. грн. Расходы сократились на 9,3% - до 36,4 млрд. грн. Финансовый результат деятельности БСУ по итогам І кв. 2018 года был положительным и по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 8,7 млрд. грн (5,1 млрд. грн. по итогам І кв. 2017 года).
Уменьшение доходов за І кв. 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, связано в первую очередь с получением убытков 6,2 млрд. грн. по торговым операциям.
Среди наиболее прибыльных банков, по итогам І кв. 2018 года, были государственный Приватбанк и банки с иностранным капиталом: Райффайзен Банк Аваль, ОТП БАНК. На топ-3 самых прибыльных банков по итогам І кв. 2018 года приходилось 59,3% общего объема прибыли, полученной БСУ.
Загрузить полную версию обзора (24 стр., на укр. языке)
Загрузить ключевые тенденции развития (3 стр., на укр. языке)
Загрузить ключевые тенденции развития (2 стр., на рус. языке)
Перейти к разделу «Аналитические обзоры»